بکارگیری الگوریتم Big Bang-Big Crunch به عنوان رویکردی جدید در بهینه سازی سبد سهام و مقایسه آن با سایر روش های بهینه سازی
نویسندگان
چکیده مقاله:
یکی از ویژگیهای مهم کشورهای صنعتی و توسعه یافته، وجود بازار فعال و پویای پول و سرمایه است. بنابراین سرمایه‌گذاری نقش تعیین کننده‌ای در رشد اقتصادی دارد. از اهداف اساسی این کشورها، دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه ی پایدار می‌باشد. در کنار این از عمده ترین مسائل کشورهای جهان سوم، نبود ساختار مناسب برای سرمایه های افراد و سازمان ها می باشد. امروزه حجم قابل توجهی از کار مدیران سرمایه گذاری و همچنین به طور عموم سرمایه گذاران، ساختن سبد سهام کارآمدی از دارایی هاست که اهداف تقاضا را برآورده سازد. مفاهیم بهینه سازی سبد سهام و تنوع بخشی به مثابه ابزاری در راستای توسعه و فهم بازارهای مالی و تصمیم گیری مالی درآمده اند. انتشار نظریه انتخاب سبد سهام هری مارکویتیز اصلی ترین و مهم ترین موفقیت در این راستا بود. در این تحقیق از مدل میانگین- واریانس مارکویتز به همراه محدودیتهای عدد صحیح و همچنین یک رویکرد فرا ابتکاری جدید به نام الگوریتمBig Bang-Big Crunch برای تشکیل سبد سهام بهره گرفته شده است. الگوریتم مورد استفاده در این تحقیق با سایر الگوریتمهای فراابتکاری نظیر الگوریتم شبیه‌سازی تبریدی، ژنتیک و... با استفاده از دادههای سهام شاخص‌های بورس هنگ کنگ، ایران و ژاپن مقایسه شده است و نتایج، حاکی از رقابتی بودن این الگوریتم برای حل مسأله بهینه‌سازی سبد سهام دارند. [1]. Harry Markowitz
منابع مشابه
بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم big bang big crunch
روشهای بسیاری برای تشکیل سبد سهام وجود دارد که یکی از اولین و پرکاربردترین روشها در این حوزه مدل میانگین- واریانس مارکویتز می‌باشد.با توجه به اینکه این مدل در شکل اولیه خود بسیاری از جنبههای غیر قابل اغماض دنیای واقعی را در نظر نمی گیرد، در عمل استفاده از آن برای تشکیل سبد سهام مناسب به نظر نمی رسد. برای حل این مشکل محققین با افزودن محدودیتهایی نظیر محدودیت عدد صحیح، محدودیت رندز و... به م...
15 صفحه اولSTRUCTURAL OPTIMIZATION USING BIG BANG-BIG CRUNCH ALGORITHM: A REVIEW
The big bang-big crunch (BB-BC) algorithm is a popular metaheuristic optimization technique proposed based on one of the theories for the evolution of the universe. The algorithm utilizes a two-phase search mechanism: big-bang phase and big-crunch phase. In the big-bang phase the concept of energy dissipation is considered to produce disorder and randomness in the candidate population while in ...
متن کاملEstimation of parameters of metal-oxide surge arrester models using Big Bang-Big Crunch and Hybrid Big Bang-Big Crunch algorithms
Metal oxide surge arrester accurate modeling and its parameter identification are very important for insulation coordination studies, arrester allocation and system reliability. Since quality and reliability of lightning performance studies can be improved with the more efficient representation of the arresters´ dynamic behavior. In this paper, Big Bang – Big Crunch and Hybrid Big Bang – Big Cr...
متن کاملFrom Big Bang to Big Crunch
A graph stream, which refers to the graph with edges being updated sequentially in a form of a stream, has important applications in cyber security and social networks. Due to the sheer volume and highly dynamic nature of graph streams, the practical way of handling them is by summarization. Given a graph stream G, directed or undirected, the problem of graph stream summarization is to summariz...
متن کاملDual of Big-bang and Big-crunch
Starting from the Janus solution and its gauge theory dual, we obtain the dual gauge theory description of the cosmological solution by the procedure of doubleWick rotation. The coupling is driven either to zero or to infinity at the big-bang and big-crunch singularities, which are shown to be related by the S-duality symmetry. In the dual Yang-Mills theory description, these are non singular a...
متن کاملAn Improved Big Bang-Big Crunch Algorithm for Estimating Three-Phase Induction Motors Efficiency
Nowadays, the most generated electrical energy is consumed by three-phase induction motors. Thus, in order to carry out preventive measurements and maintenances and eventually employing high-efficiency motors, the efficiency evaluation of induction motors is vital. In this paper, a novel and efficient method based on Improved Big Bang-Big Crunch (I-BB-BC) Algorithm is presented for efficiency e...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 2 شماره 5
صفحات 7- 32
تاریخ انتشار 2017-11
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023